單項選擇題某大型電力工程公司在海外發(fā)現(xiàn)一項新的電力工程項目機(jī)會,需要招投標(biāo)。該項目若中標(biāo),則需前期投入200萬歐元。考慮距離最終獲知競標(biāo)結(jié)果只有兩個月的時間,目前歐元/人民幣的匯率波動較大且有可能歐元對人民幣升值,此時歐元/人民幣即期匯率約為8.38,人民幣/歐元的即期匯率約為0.1193。公司決定利用執(zhí)行價格為0.1190的人民幣/歐元看跌期權(quán)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險,該期權(quán)權(quán)利金為0.0009,合約大小為人民幣100萬元。據(jù)此回答以下問題。該公司需要人民幣/歐元看跌期權(quán)手。()

A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出:16


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1.單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題。 投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合,即買人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán),期權(quán)價格8元,同時賣出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán),期權(quán)價格0.5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價格為35元,期權(quán)的合約規(guī)模為100股/份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權(quán)構(gòu)建牛市看跌價差組合的正確操作是()。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán),賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán),買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán),買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)

最新試題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

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持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。

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β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。

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對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。

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指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

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下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題