單項選擇題根據(jù)下面資料,回問題。
某股票組合市值8億元,JB值為0.92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風險,基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應的空頭頭寸,賣出價格為3263.8點。據(jù)此回答以下兩題。一段時間后,10月股指期貨合約下跌到3132.0點;股票組合市值增長了6.73%?;鸾?jīng)理賣出全部股票的同時,買人平倉全部股指期貨合約。此次操作共獲利()萬元。
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
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1.單項選擇題根據(jù)下面資料,回問題。
某股票組合市值8億元,JB值為0.92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風險,基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應的空頭頭寸,賣出價格為3263.8點。據(jù)此回答以下兩題。該基金經(jīng)理應該賣出股指期貨()手。
A.702
B.752
C.802
D.852
2.單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βƒ=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非常不看好后市,將50%的資金投資于基礎(chǔ)證券,其余50%的資金做空股指期貨,則投資組合的總β為()。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
3.單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βƒ=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非??春煤笫?,將50%的資金投資于股票,其余50%的資金做多股指期貨,則投資組合的總β為()。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
4.單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βƒ=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。一段時間后,如果滬深300指數(shù)上漲10%,那么該投資者的資產(chǎn)組合市值()。
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
5.單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βƒ=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。投資組合的總口為()。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
最新試題
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
題型:單項選擇題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
題型:判斷題
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型:判斷題
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
題型:判斷題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
題型:判斷題
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
題型:判斷題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
題型:判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
題型:判斷題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
題型:判斷題
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
題型:判斷題