A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
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A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.108500,96782.4
B.108500,102632.34
C.111736.535,102632.34
D.111736.535,96782.4
假設(shè)在2月10日,投資者預(yù)計(jì)2~10年各期限的美國國債收益率將平行下移,于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨,采用梯式投資策略。各期限國債期貨價(jià)格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨,且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后,收益率曲線整體下移10BP,2年期國債期貨,5年期國債期貨,10年期國債期貨期末價(jià)格分別為109.938,121.242,130.641,則投資者最終損益為()萬美元。
表6—5各期限國債期貨價(jià)格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回,但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉,共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出;16
A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場(chǎng)以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場(chǎng)的選擇
A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。