A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調整了不同期限收益率變化幅度不同的問題
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A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復制標的指數(shù)
C.賣出相對應的股指期貨合約
D.買入相對應的股指期貨合約
A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉換因子計算出來的完全匹配
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.國債期貨
A.利用股指期貨調整整個資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權進行投資組合保險
C.保護性看跌期權策略
D.備兌看漲期權策略
A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。