國內(nèi)某企業(yè)進(jìn)口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動風(fēng)險，該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權(quán)
D.買入人民幣看跌期權(quán)
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A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
A.用轉(zhuǎn)換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算
A.規(guī)避匯率風(fēng)險
B.套期保值
C.套利
D.機構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購買XYZ股票進(jìn)行投資，購買2手股票需要5000元
C.運用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90／10策略，6個月后，如果XYZ股票價格低于27.5元，投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）