A.運用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權100股
B.純粹購買XYZ股票進行投資，購買2手股票需要5000元
C.運用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90／10策略，6個月后，如果XYZ股票價格低于27.5元，投資者的損失為500元
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A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險
A.保證金風險
B.基差風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.主動管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略
A.國債價格處于上漲趨勢，且轉換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢，且轉換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢，且轉換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢，且轉換因子小于1
A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產(chǎn)，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進行平倉
最新試題
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。