A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標的資產(chǎn)的期權(quán)
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A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12%
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10%
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10%
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12%
A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價
A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價
A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
A.當日成交價
B.當日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當日收量價
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是()元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元,則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等,則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是()。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本,其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點,市場沖擊成本也是2個指數(shù)點;股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%;借貸利率差為成交金額的0.5%。無套利區(qū)間為()。
A.(9932.5,10165.5)
B.(10097,10405)
C.(10145.6,10165.3)
D.(10100,10150)
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。()
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
以下說法正確的是()。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。