單項選擇題債券A息票率6％，期限10年，面值出售；債券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。則（）。
A.A債券久期比B債券久期長
B.B債券久期比A債券久期長
C.A債券久期與B債券久期一樣長
D.缺乏判斷的條件
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1.單項選擇題4月份，某機構投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債，假設該國債是最便宜可交割債券，并假設轉換因子為1．125。當時國債價格為每百元面值107．50元。該公司預計6月份要用款，需將其賣出，為防止國債價格下跌，該投資者在市場上進行賣出套期保值。假設套期保值比率等于轉換因子，要對沖800萬元面值的現券則須（）。
A.買進國債期貨967.5萬元
B.賣出國債期貨967.5萬元
C.買進國債期貨900萬元
D.賣出國債期貨900萬元
2.單項選擇題4月份，某機構投資者預計在6月份將購買面值總和為800萬元的某5年期A國債，假設該債券是最便宜可交割債券，相對于5年期國債期貨合約，該國債的轉換因子為1．25，當時該國債價格為每百元面值118．50元。為鎖住成本，防止到6月份國債價格上漲，該投資者在國債期貨市場上進行買人套期保值。假設套期保值比率等于轉換因子，要對沖800萬元面值的現券則須（）。
A.買進10手國債期貨
B.賣出10手國債期貨
C.買進125手國債期貨
D.賣出125手國債期貨
3.單項選擇題10月10日，某投資者認為未來的市場利率將走低，于是以94．500價格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后，該期貨合約價格漲到95．600，投資者以此價格平倉。若不計交易費用，該投資者總盈利為（）萬元。
A.50
B.55
C.60
D.65
4.單項選擇題2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息（三期）國債票面利率為3．42％，一年付息一次，付息日為每年的1月24日，到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4．4年，符合可交割國債條件，對應TF1509合約的轉換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現貨報價為99．640，TF1509期貨報價為97．525。假設市場利率r=3．5％，2013記賬式附息（三期）國債為TF1509的最便宜可交割國債。則TF1509的理論價格為（）。
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
5.單項選擇題下列可以用于尋找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。
A.計算隱含回購利率
B.計算全價
C.計算市場期限結構
D.計算遠期價格
最新試題
面值為100萬美元的3個月期國債當指數報價為92．76時，以下正確的有（）。
題型：多項選擇題
構成附息國債的基本要素有（）。
題型：多項選擇題
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經濟數據及其變化，主要包括（）等。
題型：多項選擇題
以下屬于利率類衍生品的有（）。
題型：多項選擇題
在規(guī)定的期限內，如果市場參考利率高于協定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
題型：判斷題
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
題型：多項選擇題
在實際經濟活動中，投資債券的收益可以表現為（）。
題型：多項選擇題
國債投資面臨的主要風險包括（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
題型：多項選擇題
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
題型：判斷題