多項(xiàng)選擇題在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時(shí)侯，需要考慮的問(wèn)題為（）
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格為3000000元。擬運(yùn)用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個(gè)月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78，兩個(gè)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個(gè)月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進(jìn)行中國(guó)金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價(jià)為2935.00點(diǎn)。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
3.多項(xiàng)選擇題假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
5.單項(xiàng)選擇題通過(guò)期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場(chǎng)什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
最新試題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
題型：判斷題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿(mǎn)足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題