A.期貨交易實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
B.期貨交易只能以賣(mài)出建倉(cāng)
C.期貨交易和股票交易均存在特定的到期日
D.期貨交易和股票交易均采取保證金交易
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A.確定具體時(shí)點(diǎn)實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬買(mǎi)方
B.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬買(mǎi)方
C.確定升貼水大小的權(quán)利歸屬買(mǎi)方
D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬買(mǎi)方
A.基差上升
B.基差下跌
C.基差走弱
D.基差走強(qiáng)
A.基差從-100元/噸變?yōu)?50元/噸
B.基差從-100元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從100元/噸變?yōu)?80元/噸
D.基差從100元/噸變?yōu)?50元/噸
A.反向市場(chǎng)
B.牛市
C.正向市場(chǎng)
D.熊市
A.合約價(jià)值
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.時(shí)間價(jià)值
D.內(nèi)涵價(jià)值
最新試題
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是（）。
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
一般而言，套期保值交易（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。