A.反向市場
B.牛市
C.正向市場
D.熊市
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A.合約價值
B.風(fēng)險價值
C.時間價值
D.內(nèi)涵價值
A.投資者持有股票組合，預(yù)計股市上漲
B.投資者計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲
C.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌
D.投資者計劃在未來持有股票組合，預(yù)計股市下跌
A.回避現(xiàn)貨價格上漲的風(fēng)險
B.回避期貨價格下跌的風(fēng)險
C.獲得現(xiàn)貨價格上漲的收益
D.獲得期貨價格下跌的收益
A.期貨交易所
B.結(jié)算公司
C.交易所的期貨公司會員
D.交易所的非期貨公司會員
A.最后交易日后第3個交易日
B.合約交割月份的第1個交易日至最后交易日
C.最后交易日后第4個交易日
D.最后交易日后連續(xù)5個工作日
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
能源期貨始于（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
下列商品中，價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
一般而言，套期保值交易（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。