一般而言，套期保值交易（）。

下列對點(diǎn)價交易的描述，正確的是（）。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。