上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。

一般而言，套期保值交易（）。