單項選擇題
有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經濟增長可能出現三種情況，即增長強勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：
A.3%
B.14.5%
C.15.5%
D.16.0%
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無風險利率為7%。資產組合A的貝塔值為0.7。假設不存在套利機會，資產組合B的貝塔值為（）。
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題考慮只有一個因素的經濟。資產組合A和B都是充分分散風險的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設不存在套利機會，無風險利率為（）。
A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項均不準確
3.單項選擇題考慮只有一個因素的經濟。資產組合A對這個因素的貝塔值為1.0，資產組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風險利率為6%。如果存在套利機會，你投資100000美元于無風險資產，100000美元于資產組合B，賣空200000美元資產組合A。這個投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項均不準確
4.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.7。因素1的風險溢價為5%，因素2的風險溢價為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機會，無風險利率為（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項均不準確
5.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為0.75，對因素2的貝塔值為0.8。因素1的風險溢價為1%，因素2的風險溢價為7%。無風險利率為7%。如果無套利機會，股票A的期望收益率為（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項均不準確
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