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單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.7。因素1的風險溢價為5%，因素2的風險溢價為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機會，無風險利率為（）。

A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為0.75，對因素2的貝塔值為0.8。因素1的風險溢價為1%，因素2的風險溢價為7%。無風險利率為7%。如果無套利機會，股票A的期望收益率為（）。

A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.2，期望收益率為13%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.4，期望收益率為15%。無風險收益率為10%。如果希望進行套利，你應該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題提出APT模型時，羅斯假設資產(chǎn)收益的不確定性是（）作用的結(jié)果。

A.一般宏觀經(jīng)濟因素
B.公司個別因素
C.定價錯誤
D.a和b
E.a、b均不準確

4.單項選擇題一個（）資產(chǎn)組合是完全分散化的，對一個因素的貝塔值為1，對另一個因素的貝塔值為0。

A.因素
B.市場
C.指數(shù)
D.a和b
E.ab和c

5.問答題討論證券市場線的含義。