單項(xiàng)選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A對這個因素的貝塔值為1.0,資產(chǎn)組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風(fēng)險利率為6%。如果存在套利機(jī)會,你投資100000美元于無風(fēng)險資產(chǎn),100000美元于資產(chǎn)組合B,賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個投資策略的期望收益將為()。

A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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4.單項(xiàng)選擇題提出APT模型時,羅斯假設(shè)資產(chǎn)收益的不確定性是()作用的結(jié)果。

A.一般宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B.公司個別因素
C.定價錯誤
D.a和b
E.a、b均不準(zhǔn)確