單項(xiàng)選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.7。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，資產(chǎn)組合B的貝塔值為（）。
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
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1.單項(xiàng)選擇題考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。
A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
2.單項(xiàng)選擇題考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。如果存在套利機(jī)會(huì)，你投資100000美元于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個(gè)投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
3.單項(xiàng)選擇題考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型。股票A對(duì)因素1的貝塔值為1.2，對(duì)因素2的貝塔值為0.7。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5%，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機(jī)會(huì)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
4.單項(xiàng)選擇題考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型。股票A對(duì)因素1的貝塔值為0.75，對(duì)因素2的貝塔值為0.8。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為1%，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為7%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。如果無套利機(jī)會(huì)，股票A的期望收益率為（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
5.單項(xiàng)選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.2，期望收益率為13%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.4，期望收益率為15%。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%。如果希望進(jìn)行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
最新試題
匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)屬于項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)中的（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
公司通過股票融資的資金的投向和用途，無論是確定或變更，都需經(jīng)（）批準(zhǔn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在成熟的資本.市場(chǎng)中使用（）確定最佳資本結(jié)構(gòu)更具參考意義。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
公司最佳資本結(jié)構(gòu)，取決于（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）是指公司以負(fù)債方式融資后給普通股股東帶來的額外風(fēng)險(xiǎn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
實(shí)物投資往往會(huì)形成（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在分析項(xiàng)目負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí)，應(yīng)保證項(xiàng)目投資收益率高于融資的（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下屬于投資活動(dòng)中應(yīng)該考慮的環(huán)節(jié)有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題