問答題假設投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數(shù)期貨合約來套期保值，目前指數(shù)為1000點，股票組合價格波動的月標準差為2.4，SP500指數(shù)期貨價格波動的月標準差為0.8，兩者間的相關(guān)系數(shù)為0.6，請問如何進行套期保值操作？（注：指數(shù)的一個點代表250美元）
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最新試題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題