A.在期貨價格上升時,可通過低買高賣來獲利
B.在期貨價格下降時,可通過高賣低買來獲利
C.在期貨價格上升時,可通過高買低賣來獲利
D.在期貨價格下降時,可通過低賣高買來獲利
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A.依法可以從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)
B.依法具有財務(wù)顧問資格的金融機(jī)構(gòu);
C.依法可以從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)
D.同時符合以下條件的私募證券投資基金管理人:(一)在證券投資基金業(yè)協(xié)會登記滿1年、無重大違法違規(guī)記錄的會員;(二)具備3年以上連續(xù)可追溯證券、期貨投資管理業(yè)績且無不良從業(yè)記錄的投資管理人員不少于3人;(三)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
A.應(yīng)當(dāng)實行集中運(yùn)營管理,交易、風(fēng)控必須在同一空間辦公
B.防范內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易、利益沖突和利益輸送
C.建立健全內(nèi)部控制和合規(guī)管理制度,采取有效措施,將私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與公司其他業(yè)務(wù)分開管理
D.控制敏感信息的不當(dāng)流動和使用
A.資產(chǎn)管理產(chǎn)品的發(fā)行人或者管理人違反真實公允確定凈值原則,對產(chǎn)品進(jìn)行保本保收益
B.采取滾動發(fā)行等方式,使得資產(chǎn)管理產(chǎn)品的本金、收益、風(fēng)險在不同投資者之間發(fā)生轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)產(chǎn)品保本保收益
C.在產(chǎn)品投資的項目層面引進(jìn)擔(dān)保公司對項目進(jìn)行擔(dān)保
D.資產(chǎn)管理產(chǎn)品不能如期兌付或者兌付困難時,發(fā)行或者管理該產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)自行籌集資金償付或者委托其他機(jī)構(gòu)代為償付
A.全面性原則
B.獨(dú)立性原則
C.前瞻性原則
D.有效性原則
A.三年
B.五年
C.十年
D.二十年
A.建立健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.保證金交易制度
D.大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務(wù)
A.交易執(zhí)行
B.風(fēng)險控制
C.會計崗位
D.人力資源
A.20
B.15
C.25
D.30
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)
B.風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)、市場指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)
C.風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)、凈資本指標(biāo)
D.風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)、業(yè)績指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)
最新試題
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品損益()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。()
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。