問答題假設(shè)在一筆2年期的利率互換協(xié)議中,某一金融機構(gòu)支付3個月期的LIBOR,同時每3個月收取固定利率(3個月計一次復利),名義本金為1億美元。目前3個月、6個月、9個月、12個月、15個月、18個月、21個月與2年的貼現(xiàn)率(連續(xù)復利)分別為4.8%、5%、5.1%、5.2%、5.15%、5.3%、5.3%與5.4%。第一次支付的浮動利率即為當前3個月期利率4.8%(連續(xù)復利)。試確定此筆利率互換中合理的固定利率。
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可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型:判斷題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
題型:單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風險連續(xù)復利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為()
題型:單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致?()
題型:單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有()
題型:多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型:判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有()
題型:多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布?()
題型:單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題