問答題假設(shè)在一筆2年期的利率互換協(xié)議中,某一金融機構(gòu)支付3個月期的LIBOR,同時每3個月收取固定利率(3個月計一次復利),名義本金為1億美元。目前3個月、6個月、9個月、12個月、15個月、18個月、21個月與2年的貼現(xiàn)率(連續(xù)復利)分別為4.8%、5%、5.1%、5.2%、5.15%、5.3%、5.3%與5.4%。第一次支付的浮動利率即為當前3個月期利率4.8%(連續(xù)復利)。試確定此筆利率互換中合理的固定利率。

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