判斷題隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。()

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5.多項(xiàng)選擇題下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的有()。

A.百分比收益率
B.對(duì)數(shù)收益率
C.預(yù)期收益率
D.標(biāo)準(zhǔn)差
E.方差

6.多項(xiàng)選擇題信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.違約風(fēng)險(xiǎn)
C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.股票風(fēng)險(xiǎn)

7.多項(xiàng)選擇題以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失
B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

8.多項(xiàng)選擇題經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有()。

A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

9.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要
C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)

10.多項(xiàng)選擇題以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為()。

A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤
B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡
C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致
D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

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馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）

題型：判斷題

金融合約不能受到法律給予的保護(hù)而無法履行或金融合約條款不周密屬于（）的表現(xiàn)形式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)濟(jì)資本的作用體現(xiàn)在（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列情況中，可能引發(fā)國別風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（）

題型：判斷題

按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

利率的變化可能引起匯率的變化，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價(jià)格，這屬于風(fēng)險(xiǎn)的（）特征。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

管理審慎的銀行，開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計(jì)算會(huì)計(jì)資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會(huì)計(jì)資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷的四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式中，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的是（）模式階段。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題