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A.百分比收益率
B.對數(shù)收益率
C.預(yù)期收益率
D.標準差
E.方差
A.利率風(fēng)險
B.違約風(fēng)險
C.結(jié)算風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.股票風(fēng)險
A.風(fēng)險就相當于損失
B.風(fēng)險是收益的概率分布
C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)
E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標設(shè)定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制
最新試題
操作風(fēng)險可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。（）
商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過（）來承擔。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標準差為（）。
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行來說，中央銀行上調(diào)貸款基準利率會導(dǎo)致其巨額損失。（）
利率的變化可能引起匯率的變化，進而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風(fēng)險的（）特征。
CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風(fēng)險管理模式階段。
金融合約不能受到法律給予的保護而無法履行或金融合約條款不周密屬于（）的表現(xiàn)形式。
經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在（）。
均勻分布的分布函數(shù)是一條（）。
目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、（）的一體化綜合管理。