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A.百分比收益率
B.對數(shù)收益率
C.預(yù)期收益率
D.標(biāo)準(zhǔn)差
E.方差
A.利率風(fēng)險
B.違約風(fēng)險
C.結(jié)算風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.股票風(fēng)險
A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失
B.風(fēng)險是收益的概率分布
C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制
A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量
B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要
C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險
E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
最新試題
管理審慎的銀行，開始把經(jīng)濟資本作為計算會計資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經(jīng)濟資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。
商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級債券補充（）。
按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說法錯誤的有（）。
風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險管理策略。（）
利率的變化可能引起匯率的變化，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風(fēng)險的（）特征。
金融合約不能受到法律給予的保護(hù)而無法履行或金融合約條款不周密屬于（）的表現(xiàn)形式。
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行來說，中央銀行上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率會導(dǎo)致其巨額損失。（）
一家銀行應(yīng)當(dāng)按照覆蓋（）的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
根據(jù)巴塞爾委員會的定義，核心資本又被稱為（）。