A.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水1BP,則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水1BP
B.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率,則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水
C.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水0.01%,則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水0.01%
D.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率,則美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水
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A.便于交易所全面掌握市場參與者的資金情況
B.有針對性地防止交易所在利益驅(qū)動下的違規(guī)行為
C.保持交易和結(jié)算的相對獨立性
D.風(fēng)險承受能力有限
A.兩筆遠(yuǎn)期交易
B.兩筆即期交易
C.一筆即期交易、一筆遠(yuǎn)期交易
D.以上均不對
A.不完全套期保值,且有凈盈利15000元
B.不完全套期保值,且有凈虧損30000元
C.不完全套期保值,且有凈虧損15000元
D.實現(xiàn)完全套期保值
A.到期日為12月3日的玉米期貨合約
B.上市月份為2012年3月的玉米期貨合約
C.上市日為12月3日的玉米期貨合約
D.到期月份為2012年3月的玉米期貨合約
A.某經(jīng)銷商計劃在三個月后將持有的陰極銅賣出
B.某電纜廠預(yù)計兩個月后將購入一批陰極銅作為生產(chǎn)原料
C.某貿(mào)易商計劃在兩個月后買入一批陰極銅
D.某經(jīng)銷商持有一批陰極銅,并已確定銷售價格但尚未交付
A.下降趨勢是由一系列相繼下降的波峰和上升的波谷形成
B.上升趨勢是由一系列相繼上升的波谷和下降的波峰形成
C.上升趨勢是由一系列相繼上升的波峰和上升的波谷形成
D.下降趨勢是由一系列相繼下降的波谷和上升的波峰形成
A.建立和完善期貨保證金監(jiān)控機(jī)制
B.及時發(fā)現(xiàn)并報告期貨保證金風(fēng)險狀況
C.配合期貨監(jiān)管部門處置風(fēng)險事件
D.負(fù)責(zé)期貨保證金的劃撥
A.獲得1450美元
B.支付1452美元
C.支付1450美元
D.獲得1452美元
A.40000
B.70000
C.30000
D.110000
A.期貨公司的實際控制人可使用期貨公司資產(chǎn)進(jìn)行投資,獲取投資收益
B.期貨公司與控股股東之間應(yīng)保持經(jīng)營、管理和服務(wù)獨立
C.期貨公司應(yīng)設(shè)立監(jiān)事會或監(jiān)事,對期貨公司的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督
D.應(yīng)當(dāng)按照明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險管理的原則,建立并完善公司法人治理結(jié)構(gòu)
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
看跌期權(quán)賣方的收益()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
下列()是實值期權(quán)。