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A.高級計量法資本計量的相關性主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累計損失相關性等類型
B.頻率的相關性是指模型單元格之間總損失是否相關
C.嚴重度的相關性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關
D.累積損失的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值
最新試題
在對操作風險的評估過程中，固有風險指（）。
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。
在商業(yè)銀行的操作風險管理實踐中，可以從原因、損失事件、影響等角度進行多維度分類和評級，以便運用于風險與控制評估、關鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集、檢查、整改及操作風險報告等操作風險管理流程，提升管理效率。（）
"既要有定期的年度評估，又要根據(jù)內部風險管理需要和外部風險信息等情況，開展觸發(fā)式評估工作"是描述操作風險評估的（）。
操作風險關鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。（）
商業(yè)銀行可以根據(jù)經營狀況變更操作風險監(jiān)管資本的計量方法，不需經過監(jiān)管部門批準。（）
商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，操作風險的緩釋因素不包括保險理賠收入。（）
商業(yè)銀行通常借助（），對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面而且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。
開展操作風險的自我評估的作用包括（）。
國際上，商業(yè)銀行可通過購買（）等保險產品來緩釋操作風險。