A.高級計量法資本計量的相關性主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累計損失相關性等類型
B.頻率的相關性是指模型單元格之間總損失是否相關
C.嚴重度的相關性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關
D.累積損失的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關系數(shù)矩陣

A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值

A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法

A.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應當建立與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應當制定操作風險評估機制，將風險評估整合人業(yè)務處理流程，建立操作風險和控制自我評估或其他評估工具，定期評估主要業(yè)務條線的操作風險
D.商業(yè)銀行應當收集、跟蹤和分析與操作風險相關的數(shù)據(jù)，但不需要具體到各業(yè)務條線的操作風險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應當建立關鍵風險指標體系，實時監(jiān)測相關指標，并建立指標突破閾值情況的處理流程，積極開展風險預警管控

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》
E.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（"操作風險13條"）

A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務增長，銀行在人員與流程管理上存在相應缺陷，業(yè)務人員對客戶審查不利，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風險轉化為信用風險
B.次級抵押貸款整體違約率上升，導致次級抵押貸款支持證券的違約風險相應上升，這些證券的信用評級被獨立評級機構顯著調(diào)低，證券市場價格大幅縮水，持有這些資產(chǎn)的金融機構的賬面價值也發(fā)生同樣程度的縮水，引發(fā)信用風險
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權的數(shù)量快速增加，金融機構出現(xiàn)融資困難，遭遇擠兌風潮，市場風險轉化為流動性風險
D.銀行過度依賴外包公司營銷，缺乏流程監(jiān)控機制，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風險轉化為信用風險
E.次級抵押貸款不適當?shù)淖C券化，造成貸款機構因風險的轉移放松了貸款的審核和監(jiān)測，放任操作風險因子擴大，為次貸危機埋下了伏筆

A.操作風險事件前后之間有關聯(lián)，但是單個的操作風險因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關系，個體性較強
B.操作風險已被納入資本充足率測算范圍
C.操作風險產(chǎn)生的原因不同于信用風險和市場風險，所以操作風險不會引發(fā)信用風險和市場風險
D.業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低
E.操作風險管理只針對發(fā)生頻率低、造成損失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災害等，而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對較低的日常業(yè)務流程處理上的小錯誤