A.損失分布法
B.內部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應當建立與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應當制定操作風險評估機制,將風險評估整合人業(yè)務處理流程,建立操作風險和控制自我評估或其他評估工具,定期評估主要業(yè)務條線的操作風險
D.商業(yè)銀行應當收集、跟蹤和分析與操作風險相關的數(shù)據(jù),但不需要具體到各業(yè)務條線的操作風險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應當建立關鍵風險指標體系,實時監(jiān)測相關指標,并建立指標突破閾值情況的處理流程,積極開展風險預警管控
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》
E.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》("操作風險13條")
A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務增長,銀行在人員與流程管理上存在相應缺陷,業(yè)務人員對客戶審查不利,造成信用不良的客戶違約,產生大量壞賬,操作風險轉化為信用風險
B.次級抵押貸款整體違約率上升,導致次級抵押貸款支持證券的違約風險相應上升,這些證券的信用評級被獨立評級機構顯著調低,證券市場價格大幅縮水,持有這些資產的金融機構的賬面價值也發(fā)生同樣程度的縮水,引發(fā)信用風險
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權的數(shù)量快速增加,金融機構出現(xiàn)融資困難,遭遇擠兌風潮,市場風險轉化為流動性風險
D.銀行過度依賴外包公司營銷,缺乏流程監(jiān)控機制,造成信用不良的客戶違約,產生大量壞賬,操作風險轉化為信用風險
E.次級抵押貸款不適當?shù)淖C券化,造成貸款機構因風險的轉移放松了貸款的審核和監(jiān)測,放任操作風險因子擴大,為次貸危機埋下了伏筆
A.操作風險事件前后之間有關聯(lián),但是單個的操作風險因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關系,個體性較強
B.操作風險已被納入資本充足率測算范圍
C.操作風險產生的原因不同于信用風險和市場風險,所以操作風險不會引發(fā)信用風險和市場風險
D.業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域,雖然操作風險造成的損失不一定低,但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低
E.操作風險管理只針對發(fā)生頻率低、造成損失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災害等,而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對較低的日常業(yè)務流程處理上的小錯誤
A.數(shù)據(jù)/信息質量
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題
C.產品設計缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯誤監(jiān)控/報告
A.證券投資基金托管
B.并購重組服務
C.單位貸款
D.交易賬戶人民幣理財產品
E.債券結算代理
A.總收入=凈利息收入+凈非利息收入
B.總收入=凈利息收入+證券投資凈損益
C.凈利息收入=利息收入-利息支出
D.總收入=貸款利息收入-存款利息支出+凈非利息收入
E.凈非利息收入=手續(xù)費和傭金凈收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營業(yè)收入
A.自我評估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.資產中性定價模型
E.久期分析法
A.出口信用保險
B.錯誤與遺漏保險
C.經(jīng)理與高級職員責任險
D.未授權交易保險
E.營業(yè)中斷保險
A.交易量
B.客戶滿意度
C.產品成熟度
D.自動化水平
E.員工水平
最新試題
在巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的標準中要求:用于損失計量和驗證的內部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期,如果銀行初次使用高級計量法,允許使用3年的內部歷史數(shù)據(jù)。()
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求,要按8條業(yè)務線(不包括其他業(yè)務線)、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。()
"既要有定期的年度評估,又要根據(jù)內部風險管理需要和外部風險信息等情況,開展觸發(fā)式評估工作"是描述操作風險評估的()。
基本指標法中總收入定義為:凈利息收入加上凈非利息收入,包括銀行賬戶上出售各種證券實現(xiàn)的盈利。()
商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時,操作風險的緩釋因素不包括保險理賠收入。()
確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息屬于操作風險評估中的()階段。
在對操作風險的評估過程中,固有風險指()。
下列關于操作風險說法,正確的有()。
在對關鍵風險指標評估時采用的S.M.A.R.T方法中,A表示()。
在()框架下,銀行對其每個業(yè)務部門/事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù),用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平(99.9%)和區(qū)間(一年)的操作風險VaR值。