單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,不正確的是()。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀,對(duì)系統(tǒng)要求相對(duì)較低
B.對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感,可能包括極端的價(jià)格波動(dòng),也可能排除極端情況
C.使用時(shí)需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系,是基于全定價(jià)估值的模擬方法


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解,不正確的是()。

A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分
B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的,如果預(yù)期收益率曲線變陡,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品

5.單項(xiàng)選擇題利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組現(xiàn)金流量,()。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換

最新試題

計(jì)入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。()

題型:判斷題

下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿足()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

累積所得的整體層面的經(jīng)濟(jì)資本等于各單個(gè)經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。()

題型:判斷題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》中規(guī)定,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

與金融產(chǎn)品相同,商品"入賬"交易通常不會(huì)發(fā)生成本。()

題型:判斷題

下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題