單項選擇題6月5日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某農(nóng)場對該價格比較滿意，但大豆9月份才能收獲出售，由于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時現(xiàn)貨市場價格下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風(fēng)險，該農(nóng)場決定在大連商品交易所進行大豆套期保值。如果6月5日該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約，成交價格2040元/噸，9月份在現(xiàn)貨市場實際出售大豆時，買入10手9月份大豆合約平倉，成交價格2010元/噸。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下，9月對沖平倉時基差應(yīng)為（）能使該農(nóng)場實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A.＞-20元/噸
B.＜-20元/噸
C.＜20元/噸
D.＞20元/噸
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1.單項選擇題某進口商5月以1800元/噸進口大豆，同時賣出7月大豆期貨保值，成交價1850元/噸。該進口商欲尋求基差交易，不久，該進口商找到了一家榨油廠。該進口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比7月期貨價（）元/噸可保證至少30元/噸的盈利（忽略交易成本）。
A.最多低20
B.最少低20
C.最多低30
D.最少低30
2.單項選擇題假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況（不考慮手續(xù)費、稅金等費用）為（）美元。
A.8600
B.562.5
C.-562.5
D.-8600
3.單項選擇題假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當(dāng)日的期貨理論價格為（）。
A.1537點
B.1486.47點
C.1468.13點
D.1457.03點
4.單項選擇題某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元，當(dāng)時市場年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（）元。
A.19000和1019000元
B.20000和1020000元
C.25000和1025000元
D.30000和1030000元
5.單項選擇題S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元。某投機者3月20日在1250.00點位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275.00點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（）。
A.2250美元
B.6250美元
C.18750美元
D.22500美元
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題
下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
題型：多項選擇題
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
題型：判斷題
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題