2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動(dòng)下，價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對(duì)象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會(huì)成為資金追捧的對(duì)象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價(jià)格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價(jià)格從7000元／噸漲至7065元／噸。
面對(duì)如此情況，投資者該如何操作？（）
A.拋0911合約，買0909合約
B.同時(shí)拋出0911合約和0909合約
C.買0911合約，拋0909合約
D.同時(shí)買入0911合約和0909合約
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2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動(dòng)下，價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對(duì)象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會(huì)成為資金追捧的對(duì)象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價(jià)格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價(jià)格從7000元／噸漲至7065元／噸。
若投資者執(zhí)行上述操作，則結(jié)果怎樣？（）
A.可收益180元／噸
B.可收益270元／噸
C.會(huì)損失180元／噸
D.會(huì)損失270元／噸
2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動(dòng)下，價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對(duì)象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會(huì)成為資金追捧的對(duì)象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價(jià)格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價(jià)格從7000元／噸漲至7065元／噸。
以上策略為（）策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時(shí)間沖擊型套利
D.跨市套利
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國際市場的銅價(jià)會(huì)有較大幅度的下跌，會(huì)影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價(jià)格7800美元／噸，與此同時(shí)．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了12月初，銅價(jià)大幅下跌，銅價(jià)跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價(jià)格買入銅期貨合約對(duì)沖平倉，凈損益為（）美元／噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國際市場的銅價(jià)會(huì)有較大幅度的下跌，會(huì)影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價(jià)格7800美元／噸，與此同時(shí)．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
如果銅價(jià)沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至12月初上漲至7800美元／噸，則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（）美元／噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
散點(diǎn)圖中，常見的表現(xiàn)形態(tài)有（）。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
最新試題
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會(huì)員持倉和成交予以公布。