2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價格從7000元／噸漲至7065元／噸。
以上策略為（）策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時間沖擊型套利
D.跨市套利
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2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了12月初，銅價大幅下跌，銅價跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價格買入銅期貨合約對沖平倉，凈損益為（）美元／噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
如果銅價沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至12月初上漲至7800美元／噸，則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（）美元／噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
散點(diǎn)圖中，常見的表現(xiàn)形態(tài)有（）。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
圖中表現(xiàn)出正向線性相關(guān)性的是（）。
A.
B.
C.
D.
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
關(guān)于散點(diǎn)圖，下列說法正確的是（）。
A.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越集中，說明兩個變量的相關(guān)性越強(qiáng)
B.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越均勻，說明兩個變量的相關(guān)性越強(qiáng)
C.若兩個變量的變動方向相同，則為完全正相關(guān)
D.如果各個觀測點(diǎn)落在一條直線上，則為完全相關(guān)
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點(diǎn)時，產(chǎn)品損益（）。
按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。