CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來的。（）

（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）

從市場(chǎng)實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。

線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。

（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）

季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。