A.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
B.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
C.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
D.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
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A.保本結(jié)構(gòu)
B.收益增強結(jié)構(gòu)
C.自動贖回結(jié)構(gòu)
D.雙贏結(jié)構(gòu)
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護性看跌期權(quán)策略
C.保護性看漲期權(quán)策略
D.拋補式看漲期權(quán)策略
A.期貨
B.互換
C.期權(quán)
D.遠期
A.收益增強結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)品在獲得內(nèi)嵌的固定收益證券所帶來的利息收益之外，還通過期權(quán)凈空頭或其他結(jié)構(gòu)來獲得收入
B.收益增強結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的收益分為兩部分，一部分是固定的，另一部分是浮動的
C.收益增強結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品就是固定收益證券
D.結(jié)構(gòu)最簡單的收益增強結(jié)構(gòu)是持有無風(fēng)險的固定收益證券同時賣出一定量的普通歐式期權(quán)
A.剩余期限過短的國債
B.浮動附息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.1000
B.750
C.529
D.447
最新試題
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險有（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。