A.供給是指在一定時期內(nèi),在各種可能的價格下,生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量
B.一般來說,在其他條件不變的情況下,價格越高,供給量越大;價格越低,供給量越小
C.在商品自身價格不變的條件下,生產(chǎn)成本上升會減少利潤,從而使得商品的供給量增加;相反,生產(chǎn)成本下降會增加利潤,從而使得商品的供給量減少
D.如果廠商對未來的預(yù)期看好,預(yù)期商品的價格會上漲,廠商在制訂生產(chǎn)計劃時就會增加產(chǎn)量供給
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A.國內(nèi)消費(fèi)量
B.當(dāng)期出口量
C.期末結(jié)存量
D.當(dāng)期進(jìn)口量
A.套利是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價差變化,在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易,以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為
B.如果利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行套利行為,稱為期現(xiàn)套利;如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行套利行為,稱為價差交易或套期圖利
C.跨期套利是指在同一市場(同一交易所)同時買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約,以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利
D.跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進(jìn)行套利,即同時買入或賣出某一交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約,以期在有利時機(jī)同時將這些合約對沖平倉獲利
A.投資組合的設(shè)計
B.在各個市場上應(yīng)分配多少資金去投資
C.止損點的設(shè)計
D.報償與風(fēng)險比的權(quán)衡
A.熊市套利
B.牛市套利
C.跨作物年度套利
D.蝶式套利
A.貿(mào)易
B.采購
C.運(yùn)輸
D.儲存
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
看跌期權(quán)賣方的收益()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()