多項選擇題假設S（t）為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)，F(xiàn)（t，T）表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格（以指數(shù)表示），r為年利息率，d為年指數(shù)股息率，股指期貨理論價格的計算公式可表示為：（）

A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365


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1.多項選擇題假定某股票的收益率（Ri）和指數(shù)的收益率（Rm）有關系：Ri=2+1.5Rm，則下列說法中，正確的是（）。

A.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率減少3%

2.多項選擇題一個理想的股份指數(shù)至少具備的特點有（）。

A.波動要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場價值

3.多項選擇題期貨交易的特征有（）

A、標準合同交易為主
B、與現(xiàn)貨市場價格趨同
C、特殊的清算制度
D、嚴格的履約保證金制度
E、具有套期保值和價格發(fā)現(xiàn)的功能

4.多項選擇題股票涉及的持有成本包括（）。

A.儲存成本
B.運輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利，當將其看作成本時，只能是負值成本

6.單項選擇題股指期貨套期保值可以回避股票組合的（）。

A.經(jīng)營風險
B.偶然性風險
C.系統(tǒng)性風險
D.非系統(tǒng)性風險

8.單項選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用（）交割方式。

A.實物
B.現(xiàn)金
C.標準倉單
D.倉單

9.單項選擇題ETF是（）。

A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權
D.上市型開放式期權