以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。