A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.融資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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A.英國(guó)金融時(shí)報(bào)股票指數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
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B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
A.10
B.20
C.30
D.40
A.每分鐘
B.每?jī)煞昼?br />
C.每三分鐘
D.每四分鐘
A.股票
B.股票賣(mài)出權(quán)
C.股票購(gòu)買(mǎi)權(quán)
D.股票價(jià)格指數(shù)
最新試題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）