單項選擇題某投資者在10月份以80點的權(quán)利金(每點10美元,合500美元)買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán),期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點,若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán),他將虧損()美元。(忽略傭金成本)

A.80
B.300
C.500
D.800


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5.單項選擇題某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)的銅期貨價格為3100美元/噸時,則該交易者正確的選擇是()。

A.執(zhí)行期權(quán)盈利100美元/噸
B.不應(yīng)該執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán),虧損100美元/噸
D.以上說法都不正確

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某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()美元/盎司。

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影響權(quán)利金變化的因素包括:()。

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賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時,權(quán)利金為80元/噸,請問下列哪種方式最佳?()

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下圖是()的損益圖。

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當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,該期權(quán)為虛值期權(quán)。()

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某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時,買入小麥看漲期權(quán),執(zhí)行價格為2000元/噸,權(quán)利金支付30元/噸,到12月20日時權(quán)利金上漲到50元,請問他如果平倉盈虧如何?()

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