單項選擇題某投資者在10月份以50點的權利金買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500點的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權,期權標的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日,12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9700點,該投資者此時決定執(zhí)行期權,他可以獲利()美元(忽略傭金成本)。
A.150
B.200
C.250
D.1500
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1.單項選擇題某投資者在10月份以80點的權利金(每點10美元,合500美元)買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權,期權標的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點,若該投資者此時決定執(zhí)行期權,他將虧損()美元。(忽略傭金成本)
A.80
B.300
C.500
D.800
2.單項選擇題某投機者買入2手(1手=5000蒲式耳)執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期權,當玉米期貨合約價格變?yōu)?.50美元/蒲式耳時,在不考慮其他因素的情況下,如果該投機者此時行權,并且于3日后以3.55美元/蒲式耳的價格將合約平倉,則他的凈收益為()美元。
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
3.單項選擇題某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約,價格為284美分/蒲式耳,同時買入5月份CBOT小麥看跌期權,敲定價格為290美分,權利金為12美分,則該期權的損益平衡點為()美分。
A.278
B.272
C.296
D.302
4.單項選擇題5月10日,某鋁業(yè)公司為防止現(xiàn)貨市場鋁價下跌,于是以3000元/噸賣出9月份交割的鋁期貨合約進行套期保值。同時,為了防止鋁價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950元/噸的鋁看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉,則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()元/噸。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
5.單項選擇題某生產(chǎn)企業(yè)在5月份以15000元/噸賣出4手(1手25噸)9月份交割的銅期貨合約,為了防止價格上漲,于是以500元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為14800元/噸的銅看漲期權合約4手。當9月份期權到期前一天,期貨價格漲到16000元/噸。該企業(yè)若執(zhí)行期權后并以16000元/噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約,最后再完成4手期貨合約的交割,該企業(yè)實際賣出銅的價格是()元/噸。(忽略傭金成本)
A.15000
B.15500
C.15700
D.16000
6.單項選擇題某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權,當標的銅期貨價格為3100美元/噸時,則該交易者正確的選擇是()。
A.執(zhí)行期權盈利100美元/噸
B.不應該執(zhí)行期權
C.執(zhí)行期權,虧損100美元/噸
D.以上說法都不正確
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期權按執(zhí)行價格與期貨市價的關系分為:()。
題型:單項選擇題
下圖是()的損益圖。
題型:單項選擇題
既然對期貨價格走勢有看法,為何要買期權?()
題型:多項選擇題
下圖②適宜采取哪些交易方式?()
題型:多項選擇題
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
題型:多項選擇題
用買入看跌期權進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
題型:多項選擇題
1月9日,小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權,付出20元/噸權利金;假若2月15日,大豆期貨價上漲至3150元/噸,權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳?()
題型:單項選擇題
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪些敘述正確?()
題型:多項選擇題
某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時,買入小麥看漲期權,執(zhí)行價格為2000元/噸,權利金支付30元/噸,到12月20日時權利金上漲到50元,請問他如果平倉盈虧如何?()
題型:單項選擇題
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
題型:多項選擇題