單項選擇題某投資者在10月份以50點的權(quán)利金買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500點的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9700點，該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利（）美元（忽略傭金成本）。
A.150
B.200
C.250
D.1500
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1.單項選擇題某投資者在10月份以80點的權(quán)利金（每點10美元，合500美元）買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點，若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他將虧損（）美元。（忽略傭金成本）
A.80
B.300
C.500
D.800
2.單項選擇題某投機者買入2手（1手=5000蒲式耳）執(zhí)行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，當玉米期貨合約價格變?yōu)?.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權(quán)，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為（）美元。
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
3.單項選擇題某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約，價格為284美分／蒲式耳，同時買入5月份CBOT小麥看跌期權(quán)，敲定價格為290美分，權(quán)利金為12美分，則該期權(quán)的損益平衡點為（）美分。
A.278
B.272
C.296
D.302
4.單項選擇題5月10日，某鋁業(yè)公司為防止現(xiàn)貨市場鋁價下跌，于是以3000元／噸賣出9月份交割的鋁期貨合約進行套期保值。同時，為了防止鋁價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950元／噸的鋁看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）元／噸。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
5.單項選擇題某生產(chǎn)企業(yè)在5月份以15000元／噸賣出4手（1手25噸）9月份交割的銅期貨合約，為了防止價格上漲，于是以500元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為14800元／噸的銅看漲期權(quán)合約4手。當9月份期權(quán)到期前一天，期貨價格漲到16000元／噸。該企業(yè)若執(zhí)行期權(quán)后并以16000元／噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約，最后再完成4手期貨合約的交割，該企業(yè)實際賣出銅的價格是（）元／噸。（忽略傭金成本）
A.15000
B.15500
C.15700
D.16000
最新試題
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
題型：多項選擇題
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權(quán)利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
題型：單項選擇題
下圖③適宜采取哪些交易方式？（）
題型：多項選擇題
用買入看跌期權(quán)進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
題型：多項選擇題
場外期權(quán)的標的物一定是實物資產(chǎn)，場內(nèi)期權(quán)的標的物一定是期貨合約。（）
題型：判斷題
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價格為1980時，內(nèi)涵價值和時間價值各是多少？（）
題型：單項選擇題
當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時，可以用（）探頂。
題型：單項選擇題
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
題型：多項選擇題
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權(quán)來說，你認為下列哪個執(zhí)行價格權(quán)利金最高？（）
題型：單項選擇題
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）
題型：判斷題