單項選擇題從組合線的形狀來看，相關系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風險組合。

A．正完全相關
B．負完全相關
C．不相關
D．不完全負相關


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1.單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。

A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合

3.單項選擇題不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關心風險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風險承受力的組合

4.單項選擇題以下有關證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（）。

A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計

5.單項選擇題（）證券組合通常投資于市政債券。

A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型

6.單項選擇題（）證券組合以資本升值為目標。(即未來價格上升帶來的價差收益)

A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型

8.單項選擇題（）主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。

A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價模型
D．APT

9.單項選擇題在行為金融理論中，（）導致投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預測模型。

A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差

10.單項選擇題未來可能收益率與期望收益率的偏離程度由（）來度量。

A．未來可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的標準差