最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。