期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。