根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。