A.市場容量大,籌資能力強
B.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求
C.上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
D.以美元交易,且通過投資者熟悉的美國清算公司進行清算
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A.以美元交易,且通過投資者熟悉的美國清算公司進行清算
B.上市交易的ADR須經(jīng)美國證券與交易委員會(SEC.注冊,有助于保障投資者利益
C.上市公司發(fā)放股利時,ADR投資者能及時獲得,而且是以美元支付
D.某些機構(gòu)投資者受投資政策限制,不能投資非美國上市證券,ADR可以規(guī)避這些限制
A.以美元交易,且通過投資者熟悉的美國清算公司進行清算
B.市場容量大,籌資能力強
C.上市公司發(fā)放股利時,ADR投資者能及時獲得,而且是以美元支付
D.上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
A.可轉(zhuǎn)換債券持有人的轉(zhuǎn)股權(quán)有效期通常等于債券期限
B.可轉(zhuǎn)債的債券發(fā)行條款中可以規(guī)定若干修正轉(zhuǎn)股價格的條款
C.附權(quán)證債券的權(quán)證有效期通常不等于債券期限
D.附權(quán)證債券只有在正股除權(quán)除息時才調(diào)整行權(quán)價格和行權(quán)比例
A.可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利載體是債券本身
B.可轉(zhuǎn)債持有人即轉(zhuǎn)股權(quán)所有人
C.附權(quán)證債券的權(quán)利載體是權(quán)證
D.在可分離交易的情況下,權(quán)證持有人可能與債券持有人相分離
A.權(quán)利載體不同
B.行權(quán)方式不同
C.行權(quán)時間不同
D.權(quán)利內(nèi)容不同
最新試題
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
期權(quán)合約的特點包括()。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
在沒有違約風(fēng)險的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括()
運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。