多項選擇題獨立衍生工具的特征包括（）。
A.其價值隨特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格指數(shù)等或其他類似變量的變動而變動
B.變量為非金融變量的，該變量與合同的任一方不存在特定關系
C.不要求初始凈投資，或與對市場情況變化有類似反應的其他類型合同相比，要求很少的初始凈投資
D.在未來某一日期結算
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1.多項選擇題金融衍生工具伴隨的風險主要有（）。
A.匯率風險、利率風險
B.信用風險、法律風險
C.市場風險、操作風險
D.流動性風險、結算風險
2.多項選擇題金融衍生工具的基本特征包括（）。
A.跨期性
B.杠桿性
C.聯(lián)動性
D.不確定性或高風險性
3.多項選擇題與金融衍生產(chǎn)品相對應的基礎金融產(chǎn)品可以是（）。
A.債券
B.股票
C.銀行定期存款單
D.金融衍生工具
4.單項選擇題假設2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的現(xiàn)貨頭寸價值為（）元人民幣。
A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1
5.單項選擇題假設2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的期貨頭寸盈虧是（）元人民幣。
A.-2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
最新試題
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
題型：多項選擇題
期權買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。
題型：判斷題
就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
題型：判斷題
（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
題型：多項選擇題
當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。
題型：判斷題
相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）
題型：多項選擇題
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
題型：判斷題
遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結算。
題型：判斷題
期貨交易雙方不需要交納保證金。
題型：判斷題
運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。
題型：判斷題