單項選擇題假設2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的現(xiàn)貨頭寸價值為（）元人民幣。

A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1


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5.單項選擇題美式權證持有人行權的時間為（）。

A.可以在權證失效日之前任何交易日
B.可以在失效日當日
C.可以在失效日之前一段規(guī)定時間內
D.可以在失效日之后一段規(guī)定時間內