多項選擇題金融衍生工具的基本特征包括（）。
A.跨期性
B.杠桿性
C.聯(lián)動性
D.不確定性或高風(fēng)險性
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1.多項選擇題與金融衍生產(chǎn)品相對應(yīng)的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品可以是（）。
A.債券
B.股票
C.銀行定期存款單
D.金融衍生工具
2.單項選擇題假設(shè)2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的現(xiàn)貨頭寸價值為（）元人民幣。
A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1
3.單項選擇題假設(shè)2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的期貨頭寸盈虧是（）元人民幣。
A.-2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
4.單項選擇題2010年4月，某國有銀行發(fā)售一款掛鉤4只港股的1年期人民幣理財產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品合同規(guī)定，以2010年4月22日為基準(zhǔn)，若1年后上述4只股票價格均高于基準(zhǔn)日價格，則該產(chǎn)品支付6%的年收益；若僅有其中3只股票價格高于基準(zhǔn)日價格，則該產(chǎn)品支付2.25%的年收益；其他情況下，該產(chǎn)品支付0.36%的年收益。這種理財產(chǎn)品屬于（）。
A.收益保障型
B.公募型
C.私募型
D.股權(quán)聯(lián)結(jié)型
5.單項選擇題信用增級機構(gòu)負(fù)責(zé)提升證券化產(chǎn)品的信用等級，為此要向（）收取相應(yīng)費用，并在證券違約時承擔(dān)賠償責(zé)任。
A.原始受益人
B.特定目的機構(gòu)
C.承銷人
D.證券化產(chǎn)品投資者
最新試題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
題型：判斷題
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）
題型：多項選擇題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
題型：判斷題
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
題型：判斷題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型：判斷題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
題型：判斷題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
題型：判斷題
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
題型：多項選擇題
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
題型：多項選擇題
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。
題型：判斷題