您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機(jī)
D.美國(guó)股市崩盤(pán)
A.利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖
B.利用場(chǎng)外工具對(duì)沖
C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖
A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場(chǎng)內(nèi)期貨進(jìn)行同向操作
D.和原合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)的供求狀況
B.銀行利息
C.儲(chǔ)存費(fèi)用
D.運(yùn)費(fèi)
A.夏普比率
B.收益風(fēng)險(xiǎn)比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險(xiǎn)中性市場(chǎng)中，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（St ）大于執(zhí)行價(jià)格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
D.波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動(dòng)
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動(dòng)
C.債券收益率反向波動(dòng)
D.債券收益率同向波動(dòng)
A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
最新試題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
收益率曲線(xiàn)變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
金融類(lèi)遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）