您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機
D.美國股市崩盤
A.利用場內工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準備風險儲備金
D.創(chuàng)設新產品進行對沖
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反,到期期限相同的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反,到期期限相同的合約
C.利用場內期貨進行同向操作
D.和原合約的交易對手約定以現金結算的方式終止合約
A.現貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費
A.夏普比率
B.收益風險比
C.最大資產回撤
D.年化收益率
A.在風險中性的假設下,投資者的預期收益率μ可以用無風險利率r 替代
B.N(d2)表示在風險中性市場中,標的資產價格(St )大于執(zhí)行價格(K)的概率
C.N(d1)不僅是看漲期權對資產價格的導數,也是看跌期權對資產價格的導數
D.波動率σ用于度量資產所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數同向波動
B.通貨膨脹指數反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
A.ADP 就業(yè)報告
B.非農數據
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
A.1000
B.750
C.625
D.500
最新試題
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
某基金經理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調整資產配置,該交易策略的結果為()。
在自動贖回結構中,典型的自動贖回條件是當標的資產在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
期貨經營機構根據保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求,開發(fā)設計相應的場外期權合約,場外期權合約的設計要素包括()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
通過分散投資,將資金配置在相關性較低的各類資產中,可以在不提高投資風險的同時提高預期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。()
實體企業(yè)恰當地利用金融衍生品進行庫存管理,有利于該企業(yè)()。