A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反,到期期限相同的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反,到期期限相同的合約
C.利用場(chǎng)內(nèi)期貨進(jìn)行同向操作
D.和原合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
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A.現(xiàn)貨市場(chǎng)的供求狀況
B.銀行利息
C.儲(chǔ)存費(fèi)用
D.運(yùn)費(fèi)
A.夏普比率
B.收益風(fēng)險(xiǎn)比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下,投資者的預(yù)期收益率μ可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
B.N(d2)表示在風(fēng)險(xiǎn)中性市場(chǎng)中,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格(St )大于執(zhí)行價(jià)格(K)的概率
C.N(d1)不僅是看漲期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù),也是看跌期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
D.波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動(dòng)
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動(dòng)
C.債券收益率反向波動(dòng)
D.債券收益率同向波動(dòng)
A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過(guò)股指期貨對(duì)沖后,若大盤下跌40%,則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國(guó)債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機(jī)波動(dòng)率模型下,“50ETF 購(gòu)9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過(guò)70%
D.若利率下降500個(gè)基點(diǎn),指數(shù)下降30%,則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬(wàn)元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.賣出利率互換
A.人民幣/歐元期權(quán)
B.人民幣/歐元遠(yuǎn)期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
最新試題
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
線性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^(guò)()來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。()
發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。