期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。